基于測(cè)量誤差面板數(shù)據(jù)的兩步分位回歸估計(jì)方法

摘要： 該文考慮了含測(cè)量誤差面板數(shù)據(jù)模型的參數(shù)估計(jì)問題.首先通過因子得分法消除自變量中測(cè)量誤差的影響，獲得固定效應(yīng)面板模型的自變量修正值；隨后分別采用一階差分分位回歸法和固定效應(yīng)分位回歸法求得估計(jì)量，結(jié)合Bootstrap算法得到估計(jì)置信區(qū)間.蒙特卡羅模擬結(jié)果顯示，新提出的兩步分位回歸估計(jì)方法在同方差、異方差兩種固定效應(yīng)面板模型下的相對(duì)偏差和均方誤差均優(yōu)于傳統(tǒng)分位數(shù)回歸法.最后，基于美... （共10頁(yè)）